Годовая программа
School of Quants
School of Quants
Уникальная образовательная программа, погружающая в сферу количественных финансов
Регистрация на грантовый трек годовой программы 2024/25 учебного года завершена.
Регистрация на коммерческий трек открыта до 4 октября 2024 г.
Регистрация на коммерческий трек открыта до 4 октября 2024 г.
Как поступить на годовую программу?
Существует грантовый (Top Talents) и коммерческий (EXPERT) треки
Top Talents
EXPERT
Формат обучения
Что ожидает студента после зачисления
- Еженедельные занятияКаждые выходные по 8-10 часов занятий на протяжении 9 месяцев (с октября по июнь)1
- Заочная формаВсе занятия проходят вживую по видеоконференцсвязи, задания и материалы подгружаются на образовательную платформу2
- Домашние заданияТесты, проверочные и командные работы, решение кейсов, устные собеседования и многое другое3
- Менторская программаВозможность выбрать ментора из числа участников команды School of Quants4
- Сообщество профессионаловПрактики бизнеса, высококвалифицированные спикеры, талантливые ассистенты и заботливые координаторы5
- Практические работыФокус на подготовке к кейс-чемпионатам и получение практических навыков для прохождения интервью6
- Материалы на английском языкеПреподавание ведется на русском языке, все образовательные материалы представлены на английском языке7
- Кейс-чемпионатыУчастие в командных и индивидуальных соревнованиях для проверки полученных знаний8
- Brownian Motion specification and construction, correlated Brownian Motions, features of the Brownian Motion path
- Martingales and their properties, conditional expectations, elements of martingale analysis
- Ito stochastic integral, Ito calculus, Ito’s lemma
- Stochastic differential equations, arithmetic Brownian motion, geometric Brownian Motion, mean reverting
- Options Pricing Models: Binomial Model, Black-Scholes Model
- Equities and Equity DerivativesFX and FX Derivatives
- Commodity and Commodity Derivatives
- Models and methods for Valuation of Vanilla Products
- Models and methods for Valuation of Exotic and Path-Dependent products
- Fundamentals of Equities, Commodities and FX Volatility Modelling
- Rates Markets, Swaps and Derivatives
- Yield Curve EstimationInterest Rate Models
- Interest Rate Volatility Modelling
- Valuation of Vanilla Products and Exotic Interest Rate Derivatives
- Credit Markets, Vanilla Instruments (CDS/CDX), CDX Options and Correlation Trading
- Structural and Reduced Form credit models
- Option Greeks and Delta Hedging: Characteristics & Greeks based trading strategies
- Implied volatility, smile, skew and forward volatility
- Different types of Momentum (Time series & Cross-sectional)
- Trend following strategies and Statistical Arbitrage Trading strategy modeling with Python
- Arbitrage, market making and asset allocation strategies using ETFs
- Non-linear strategies
- Code and back-test different strategies on various platforms
- Data Visualization: Statistics and probability concepts (Bayesian and Frequentist methodologies), moments of data and Central Limit Theorem
- Applications of statistics: Random Walk Model for predicting future stock prices using simulations and inferring outcomes, Capital Asset Pricing Model
- Modern Portfolio Theory - statistical approximations of risk/reward
- Linear regression
- Time series analysis and statistical functions including autocorrelation function, partial autocorrelation function
- Maximum likelihood estimation, Akaike Information Criterion
- Stationarity of time series, Autoregressive Process, Forecasting using ARIMA
- Difference between ARCH and GARCH and Understanding volatility
- Ridge Regression and Lasso Regression for prediction optimization
- Data types, variables, Python in-built data structures, inbuilt functions, logical operators, and control structures
- Python concepts for writing functions - functional programming
- Implement various OOP concepts in Python program - Aggregation, Inheritance, Composition, Encapsulation, and Polymorphism
- Introduction to some key libraries NumPy, pandas, and matplotlib
- Back-testing methodologies & techniques and using Random Walk Hypothesis
- Work on sample strategies, trade the Boring Consumer Stocks in Python
- Basic C/C++ Language and Syntax
- OOP in C++
- Inheritance and Polymorphism
- Generic Programming in C++ and Standard Template Library (STL)
- An Introduction to Boost C++ Libraries
- Applications in Computational Finance
- Modeling data with AI, index and predicting next day’s closing price
- Supervised learning algorithms, Decision Trees & additive modeling
- Intro to neural networks
- Natural Language Processing (NLP) and Sentiment Analysis
- Confusion Matrix framework for monitoring algorithm’s performance
- Logistic Regression to predict the conditional probability of the market direction. Cross validation
- Understand principle component analysis and back-test PCA based long/short portfolios
- Reinforcement Learning in Trading
- Clustering algorithms
- Different methodologies of evaluating portfolio & strategy performance
- Risk Management: Sources of risk, risk limits, risk evaluation & mitigation, risk control systems
- Basic Risk Management Technics: Parametric Linear VaR Models, Historical Simulation and MonteCarlo Methods, Scenario Analysis and Stress Testing, xVA
- Trade sizing for individual trading strategy using conventional methodologies, Kelly criterion, Leverage space theorem
- Portfolio management
- Equity investments
- Fixed income
- Derivatives
- Risk Management
- Анализ и составление торговых стратегий
Общая продолжительность занятий -
около 8-10 часов в неделю
около 8-10 часов в неделю
Воскресенье
Воскресенье
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30
Лекция №1
11:40 – 13:10
11:40 – 13:10
Лекция №2
13:10 – 13:40
13:10 – 13:40
Перерыв
13:40 – 15:10
13:40 – 15:10
Лекция №3 / решение кейс-стади, проведение подготовительных интервью, совместный разбор домашних заданий
15:20 – 16:50
15:20 – 16:50
Лекция №4 (опционально)
В чем основные отличия от уже существующих предложений на рынке образовательных услуг в финансах?
В чем основные отличия от уже существующих предложений на рынке образовательных услуг в финансах?
Высокий уровень качества подготовки материалов программы, созданных и подтвержденных профессионалами финансового сообщества
- Все занятия проходят исключительно в формате прямой трансляции с возможностью задать вопросы спикерам по ходу выступления и получить обратную связь
Проверенная и оптимизированная структура курса, зарекомендовавшая себя в рамках цикла мероприятий The Experts: School of Quants и подтвержденная многочисленными отзывами слушателей
Возможность общения и установления постоянных контактов в рамках одного из крупнейших сообществ профессионалов инвестиционной сферы в России
Спикеры программы представлены опытными практиками команды The Experts: School of Quants, ведущей дискуссионной площадки по финансам
Отзывы выпускников
Ответы на часто задаваемые вопросы
Мы постарались ответить на наиболее распространенные вопросы, связанные с годовой программой School of Quants. Если Вы не нашли нужный Вам ответ, напишите нам: admission@theexperts.org
Проверь свои знания перед участием в отборе на программу, а также получи привилегии при прохождении отбора на годовую программу
Стань частью команды и продвигай проект The Experts