FAQ

Годовая программа
School of Quants - F.A.Q.

Мы постарались ответить на наиболее распространенные вопросы, связанные со программой School of Quants. Если Вы не нашли нужный Вам ответ, напишите нам: admission@theexperts.org

Основная информация о годовой программе

School of Quants

Версия от 12 июня 2024 г.

Ниже просуммировали основные положения:
1.      Мы сохранили планы по общему набору слушателей – всего мы планируем набрать ок. 80 человек, в т.ч. до 60 человек в рамках грантового трека.
2.     Хотя мы сохранили и даже потенциально готовы расширить количество мест на грантовом треке, мы решили ввести небольшую плату за обучение для студентов грантового трека, что соответствует практике ведущих российских (ВШЭ, РЭШ, Центральный университет) и зарубежных программ высшего образования. Плата за обучение будет символической и в 2024/25 учебном году не превысит 1 тыс. руб. за каждый месяц обучения. В то же время, введение такой платы позволит решить сразу несколько проблем, с которыми мы сталкивались в прошлом:
a.     возможность выдавать успешным выпускникам грантового трека документ государственного образца по аналогии с выпускниками коммерческого трека. Напомним, что программы School of Quants аккредитованы Министерством образования в рамках программ дополнительного профессионального образования;
b.     расширение количества мест на грантовом треке и возможность для большего числа талантливых кандидатов получить доступ к качественному образованию;
c.      исключить из числа зачисленных абитуриентов тех, кто не мотивирован обучаться на программе в течение всего учебного года и зачастую бросает обучение уже спустя 1-2 месяца, фактически отнимая место у более мотивированных и целеустремленных кандидатов, которым не хватило нескольких баллов в рейтинге.

Структура образовательной программы

А: Наши курсы ориентированы на студентов, которые планируют построить карьеру в ведущих региональных и международных финансовых компаниях (инвестиционных банках, инвестиционных и алгоритмических хедж-фондах), т.е. планируют:
§ работать с финансовыми данными, в том числе с финансовой отчетностью компаний и рыночными данными;
§ понимать специфику оценки финансовых активов;
§ получить практические навыки финансового программирования;
§ на реальных примерах понять специфику работы в финансовой сфере и выбрать для себя приоритетное направление для построения долгосрочной карьеры;
§ применять полученные теоретические навыки в практических ситуациях, например, определить справедливую стоимость финансового актива или построить торговую стратегию.
Для этого в структуру курса были включены следующие темы выступлений:
§ Стохастические методы
§ Финансовые продукты и рынки
§ Количественные стратегии в финансах
§ Статистический анализ в финансах
§ Финансовое программирование: Python
§ Финансовое программирование: С++
§ Машинное обучение
§ Риск-менеджмент и оптимизация портфеля
§ Командные и индивидуальные кейсы

Поступление на годовую программу – Грантовый трек

Поступление на годовую программу – Коммерческий трек

Level 1 – Quantitative Methods

Reading 1:Rates and Returns
Reading 2: The Time Value of Money
Reading 3: Statistical Measures of Asset Returns
Reading 4: Probability Trees and Conditional Expectations
Reading 5: Portfolio Mathematics
Reading 6: Simulation Methods
Reading 7: Estimation and Inference
Reading 8: Hypothesis Testing
Reading 9: Parametric and Non-Parametric Tests of Independence
Reading 10: Simple Linear Regression
Reading 11: Introduction to Big Data Techniques

Level I – Economics

Reading 12: Firms and Market Structures
Reading 13: Understanding Business Cycles
Reading 14: Fiscal Policy
Reading 15: Monetary Policy
Reading 17: International Trade
Reading 18: Capital Flows and the FX Market
Reading 19: Exchange Rate Calculations

Level I – Portfolio Management

Reading 20: Portfolio Risk and Return I
Reading 21: Portfolio Risk and Return II
Reading 51: Basics of Portfolio Planning and Construction
Reading 53: Introduction to Risk Management
Reading 54: Technical Analysis

Level I – Equity Investments
Reading 41: Market Organization and Structure
Reading 42: Security Market Indexes
Reading 43: Market Efficiency
Reading 44: Overview of Equity Securities

Level I – Fixed Income

Reading 49: Fixed-Income Instrument Features
Reading 50: Fixed-Income Cash Flows and Types
Reading 51: Fixed-Income Issuance and Trading
Reading 52: Fixed-Income Markets for Corporate Issuers
Reading 53: Fixed-Income Markets for Government Issuers
Reading 54: Fixed-Income Bond Valuation: Prices and Yields
Reading 55: Yield and Yield Spread Measures for Fixed-Rate Bonds
Reading 56: Yield and Yield Spread Measures for Floating-Rate Instruments
Reading 57: The Term Structure of Interest Rates: Spot, Par, and Forward Curves
Reading 58: Interest Rate Risk and Return
Reading 59: Yield-Based Bond Duration Measures and Properties
Reading 60: Yield-Based Bond Convexity and Portfolio Properties
Reading 61: Curve-Based and Empirical Fixed-Income Risk Measures
Reading 62: Credit Risk

Level I – Derivatives

Reading 68: Derivative Instrument and Derivative Market Features
Reading 69: Forward Commitment and Contingent Claim Features and Instruments
Reading 70: Derivative Benefits, Risks, and Issuer and Investor Uses
Reading 71: Arbitrage, Replication, and the Cost of Carry in Pricing Derivatives
Reading 72: Pricing and Valuation of Forward Contracts and for an Underlying with Varying Maturities
Reading 73: Pricing and Valuation of Futures Contracts
Reading 74: Pricing and Valuation of Interest Rates and Other Swaps
Reading 75: Pricing and Valuation of Options
Reading 76: Option Replication Using Put-Call Parity